mercredi, octobre 08, 2008

Crise - Volatilite CAC 40 (encore!)


Just for the record, je publie le graph de la volatilite sur le CAC40. Nous sommes a 54. Pas mal de changement donc depuis Septembre (ici). Du delire! Jamais vu ca et je pense que c'est la derniere fois que nous voyons cela.

Nous avons eu notre baisse coordonnee des taux. Le marche ne se porte pas mieux...
Edit du 9/10/2008 : nous avons touche les 69.12...
Edit du 10/10/2008 : nous avons touche les 74.68...

18 commentaires:

olivier c a dit…

bonjour mister glob, et bon courage en ces temps incertains.
Juste une question sur la volatilité: si on prend ce jour comme référence et qu'on regarde la courbe de la volatilité et celle du cac 40, on se rends compte que les grosses baisse de l'indice se font sur les plus grands volumes, et les hausses sur les volumes les plus faibles, doit on en conclure qu'il existe des interventions pour soutenir les cours de la part des banques centrales? et si oui ce soutient doit avoir un coût, aurais tu un ordre de grandeur?

Monsieur Glob a dit…

Je ne vois pas les banques centrales acheter des actions...

Deja qu'elles prennent de la dette AAA qui n'est pas terrible et du papier commercial, mais des actions ca serait vraiment la fin.

Anonyme a dit…

Peut être une voie : les intervenants obligés de vendre dans l'urgence pour faire face aux échéances sont peut être plus gros et plus nombreux que ceux qui cherchent à gagner un peu, sans se mettre la main dans la machine...? Par exemple, une bonne caisse de retraite, quand elle doit faire ses échéances, et verser ses petites pensions, peut être qu'elle doit vendre sans pouvoir attendre que ça remonte... alors vente en grande quantité, dans un marché non demandeur, ça fait chute... A contrario, petits et moyens porteurs fortunés, on va convenir qu'ils sont moins nombreux et plus prudents, qui n'ont d'autre obligation de saisir des opportunités, ça fait petite hausse dans petit volume... Isnt'it Mister Glob?

Anonyme a dit…

désolé, j'ai oublié de signer... le messe précédent c'est.... Eric!

Monsieur Glob a dit…

Eric> C'est tout a fait cela. 3 banques en Islande et Lehman qui font faillite et liquident, toutes les autres banques qui reduisent leurs positions et risques, les liquidations de collatéraux sur les positions des hedge funds, les rédemptions dans tous les fonds...

Ce sont des raisons techniques, c'est ce qui fait baisser le marche en ce moment... Ca et le manque de confiance.

Vonric a dit…

Bah, en ces temps incertain, on ne serait pas a une absurdité pres !
http://www.arretsurimages.net/vite.php?id=2057

Monsieur Glob a dit…

Vonric> cette facture est ahurissante! Le spa et le golf dans le tempete, juste pour se détendre... aux frais de Paulson.

olivier c a dit…

J'ai consulté le graphisme du jour, et je me pose une question: le nombre de transaction à la seconde est forcément limité de part les ressources informatiques qui traitent ces transactions, mais qu'elle est cette limite et en est on proche ces jours ci?

Monsieur Glob a dit…

olivier c>
La volatilité est basée sur le prix des options sur indice. Toute la methodo ici.

http://www.euronext.com/editorial/wide/editorial-3955-FR.html

crofin a dit…

pour juger de la volatilité sur un plus long passé c'est ici: http://crofin.canalblog.com/archives/2008/10/08/10859561.html

Anonyme a dit…
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Anonyme a dit…

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